poly-arb

Polymarket 二元期权套利机器人（Rust），专注于 5 分钟 BTC Up/Down 市场的"总和小于 1"买入套利策略。

策略原理

在 Polymarket 的二元结果市场中，当两个互补结果（Up/Down）的最佳卖价之和小于 $1.00 时，同时买入两个结果即可锁定无风险利润。结算时必有一方价值 $1.00，另一方归零。

例: Up ask = $0.48, Down ask = $0.49
总成本 = $0.97, 结算收入 = $1.00
净利润 = $0.03 - fees ≈ $0.025 (2.5% 利润率)

架构

MarketDiscovery ──→ ArbEngine ──→ OrderManager ──→ CLOB REST API
       ↑                ↑              ↑
   Gamma API      OrderBookManager   PreSigner
       ↑                ↑              ↑
   (poll)         WS Market Feed    EIP-712
                        ↑
                  WS User Feed ──→ 订单状态追踪
                        ↑
                     RiskManager ──→ 三级止损
                        ↑
                    WebServer ──→ Dashboard
                        ↑
                   SQLite Store

核心模块

| 模块 | 文件 | 功能 | |------|------|------| | 配置 | config.rs | TOML 配置加载与验证 | | 认证 | auth.rs | HMAC-SHA256 API 签名 + EIP-712 订单签名 | | 市场发现 | market_discovery.rs | 从 Gamma API 发现活跃的 BTC 5m 市场 | | WS 行情 | ws_market.rs | WebSocket 订阅 orderbook 快照和增量更新 | | WS 用户 | ws_user.rs | WebSocket 接收订单成交/取消通知 | | 订单簿 | orderbook.rs | 本地维护多资产 orderbook | | 套利引擎 | arb_engine.rs | 检测总和 < 1 的套利机会 | | 订单管理 | order_manager.rs | 批量下单 + 三级止损 + 预签名集成 | | 预签名 | presigner.rs | 预签名订单池，减少下单延迟 | | 风控 | risk.rs | 日亏损限额、单边成交追踪、连续狙击检测 | | 存储 | store.rs | SQLite 交易记录、日统计、余额快照 | | Web | web/ | Axum Dashboard + WebSocket 实时推送 |

延迟优化

| 优化项 | 延迟收益 | 说明 | |--------|---------|------| | 部署 AWS us-east-1 | -150~400ms | CLOB 服务器同区域 | | 批量 POST /orders | -0~25ms | 2 个订单合并为 1 次 HTTP | | 预签名订单池 | -1~5ms | EIP-712 签名提前完成 | | HTTP/2 + 连接池 | -5~15ms | 复用 TCP+TLS 连接 | | TCP_NODELAY | -0.5~2ms | 禁用 Nagle 算法 |

三级止损

当批量下单导致单边成交时：

1. Level 1 — 补单：检查另一边 orderbook，如果仍有利润空间则补买（500ms 超时）
2. Level 2 — 卖出：以 best_bid 卖出已成交一边，最多降价重试 3 次
3. Level 3 — 持有到期：前两级都失败，持有到 5 分钟后结算

快速开始

# 编译
cargo build --release

# 配置
cp config.toml.example config.toml
# 编辑 config.toml 填入 API 密钥和钱包私钥

# Dry run 模式运行（默认）
cargo run

# 查看 Dashboard
# 浏览器打开 http://localhost:3721

配置说明

参考 config.toml.example，关键配置：

• [api] — Polymarket CLOB API 凭据
• [wallet] — 以太坊钱包私钥（用于 EIP-712 签名）
• [strategy] — 最小利润率、最大仓位
• [risk] — 日亏损限额、单边成交限制
• [optimization] — 批量下单、预签名、HTTP/2
• [mode] — dry_run = true 模拟交易

部署

# 在 AWS us-east-1 上部署
sudo bash deploy/tuning.sh  # Linux TCP 调优
cargo build --release
./target/release/poly-arb config.toml

测试

cargo test

免责声明

本项目仅供学习和研究目的。使用真实资金交易前请充分了解风险。作者不对任何交易损失负责。

License

MIT