MoexAlgo: Получение уникальных данных MOEX ALGOPACK 📈

🌐 Сайт с полной документацией по продукту ALGOPACK

<br>

🚀 MoexAlgo предоставляет данные и аналитику по рынку акций, фьючерсов и валют Московской Биржи (MOEX).

📊 Более 100 уникальных метрик!

С помощью ALGOPACK можно получать:

Исторические данные - для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
Онлайн данные - для алгоритмической торговли

<br> [Changelog »](./CHANGELOG.md) <br><br>

MoexAlgo предоставляет наборы данных:

⏰📊 Real-time market data
1. 🕯️ Candles - свечи по тикеру за заданный период
2. 📚 OrderBook - стакан котировок по тикеру
🚀🕯️ Super Candles
1. 💹 TradeStats - метрики, рассчитанные на потоке сделок: цены, объемы, соотношения покупок и продаж
2. 📊 OrderStats - метрики, рассчитанные на потоке заявок: кол-во и объемы выставленных/снятых заявок
3. 📈 OBStats - метрики, рассчитанные на стакане котировок: кол-во уровней цен, спреды, ликвидность и дисбаланс покупок/продаж
🎯 HI2 - Индекс рыночной концентрации
💼 FUTOI - Открытые позиции по фьючерсным контрактам в разрезе физ. и юр. лиц

Также, можно получить справочную информацию по инструментам, свечи и торговую статистику

<br>

🚀 Пример использования

<hr>

⚡️ Быстрое знакомство с библиотекой MoexAlgo - quick_start.ipynb

⬇️ Получение данных через API - download_algopack_data.ipynb

🔐 Пример авторизации - auth.ipynb

⬇️ Получение данных c использованием APIКЕУ - token.ipynb

<hr>

from moexalgo import Ticker

# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')

# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(start='2020-01-01', end='2023-11-01').head()

<br> <div> <table border="1" class="dataframe"> <thead> <tr style="text-align: right;"> <th></th> <th>open</th> <th>close</th> <th>high</th> <th>low</th> <th>value</th> <th>volume</th> <th>begin</th> <th>end</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>0</th> <td>255.99</td> <td>255.99</td> <td>258.19</td> <td>253.70</td> <td>9165475000</td> <td>35851840</td> <td>2020-01-03 09:00:00</td> <td>2020-01-03 18:59:59</td> </tr> <tr> <th>1</th> <td>254.75</td> <td>254.75</td> <td>254.84</td> <td>251.40</td> <td>5646010000</td> <td>22348300</td> <td>2020-01-06 09:00:00</td> <td>2020-01-06 18:59:59</td> </tr> <tr> <th>2</th> <td>253.57</td> <td>253.57</td> <td>259.15</td> <td>253.03</td> <td>10485880000</td> <td>40817240</td> <td>2020-01-08 09:00:00</td> <td>2020-01-08 18:59:59</td> </tr> <tr> <th>3</th> <td>259.40</td> <td>259.40</td> <td>261.76</td> <td>257.01</td> <td>9936032000</td> <td>38329020</td> <td>2020-01-09 09:00:00</td> <td>2020-01-09 18:59:59</td> </tr> <tr> <th>4</th> <td>257.86</td> <td>257.86</td> <td>259.25</td> <td>256.88</td> <td>4864405000</td> <td>18851390</td> <td>2020-01-10 09:00:00</td> <td>2020-01-10 18:59:59</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Чтобы получить доступ к полному набору данных, необходимо оформить подписку на странице получить APIKEY.

<br> Больше примеров смотрите в разделе samples <br>

💻 Установка

Установка с помощью pip:

pip install moexalgo[dataframe]

🔍 Requirements

Python >= 3.12
pandas
numpy

🤝 Комьюнити

Самые важные новости ALGOPACK подписывайтесь
Добавляйтесь в телеграмм-чат ALGOPACK

❓ Вопросы?

Библиотека MoexAlgo будет дополняться. Если есть пожелания, идеи, замечания, пишите на algopack@moex.com

📜 Licence

Apache Software License

Moexalgo

Install / Use

README