Diversificador de Portfólio

O que é o Diversificador de Portfólio?

É uma ferramenta que utiliza o histórico de cotações de títulos públicos para identificar a covariância desses títulos e montar uma carteira com a menor variação (risco) possível, dado o retorno desejado.

DISCLAIMER: Isto não é uma recomendação de investimentos. Esta é uma ferramenta de análises estatísticas baseada em histórico de cotações. Procure um consultor de valores mobiliários registrado para aconselhamentos financeiros.

Como acessar o Diversificador de Portfólio?

Ele pode ser acessado pelo seguinte endereço:

https://diversificador.herokuapp.com/

Como utilizar o Diversificador de Portfólio?

Na página inicial, insira os tickers desejados na caixa e aperte o botão (+) para adicionar. Mantenha o check "B3" selecionado, caso o título seja negociado na B3 e desmarque caso contrário.

<img src="https://raw.githubusercontent.com/GusFurtado/Diversificador/main/assets/menu.png">

Assim que todos os tickers forem adicionar, clique no botão "Analisar carteira" para carregar o relatório.

Alguns dos tickers que podem ser adicionados:

• Ações B3: PETR4, VALE3...
• Ações internacionais: GOOG, AAPL...
• Criptomoedas: BTC-USD, ETH-USD...
• ETLs: BOVA11, IVVB11...

Clique neste link para ver um vídeo de uma carteira sendo construída em 1 minuto.

Como é feita a otimização do portfólio?

O Diversificador de Portfólio utiliza a teoria moderna de portfólio desenvolvida inicialmente por Harry Markowitz, economista americano laureado com o prêmio Nobel em Economia.

O algoritmo utiliza otimização convexa para identificar qual é a combinação de títulos que maximiza o retorno esperado dado a variância (risco) que se está disposto a correr.

O que é a Matriz de Correlação?

É a matriz que apresenta a correlação (coeficiente de Pearson) entre todos os pares de títulos possíveis.

• Valores próximos de 1 significam uma alta correlação positiva. Os títulos caminham juntos, quando um cai o outro costuma cair junto.
• Valores próximos de -1 significam uma alta correlação negativa. Quando um cai, o outro sobe e vice-versa.
• Valores próximos de 0 significam que os títulos não tem correlação. Um é independente do outro.

O objetivo da otimização é dar um maior peso a títulos de baixa correlação, onde a variância de um cancela a variância de outro, de forma que a variância geral da carteira seja minimizada.

<img src="https://raw.githubusercontent.com/GusFurtado/Diversificador/main/assets/matriz.png">

Ao clicar nas células da tabela, será aberto um gráfico de cotações normalizado que permite visualizar como esses títulos se comportam em relação um ao outro.

<img src="https://raw.githubusercontent.com/GusFurtado/Diversificador/main/assets/grafico.png">

O que é a Fronteira da Eficiência?

É o conjunto de portfólios que possuem o maior retorno esperado (eixo Y) em função do risco que se está disposto a correr (eixo X).

<img src="https://raw.githubusercontent.com/GusFurtado/Diversificador/main/assets/variavel.png">

O que é a Linha de Alocação de Capital?

É a linha que representa o retorno esperado em função da proporção de títulos sem risco. A ferramenta utiliza a taxa SELIC atual para o cálculo do retorno livre de risco.

<img src="https://raw.githubusercontent.com/GusFurtado/Diversificador/main/assets/fixa.png">

Que ferramentas foram utilizadas para a construção do Diversificador de Portfólio?

Ele foi construído em Python utilizando os seguintes pacote:

• DadosAbertosBrasil para coleta das taxas de câmbio e SELIC;
• yfinance para coleta de dados da API do Yahoo! Finance;
• CVXOPT para otimização convexa;
• Dash para construção da estrutura HTML e interface do usuário;
• Plotly para os gráficos.

Como posso contribuir para o projeto?

O código está aberto, então sinta-se a vontade para propor melhorias.

Caso queira ajudar a pagar um domínio e um servidor para hospedar esta aplicação, você pode transferir para a seguinte chave PIX:

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